Что такое прокси сервер и зачем он нужен?
Прокси сервер - это промежуточный компьютер, который является посредником ("proxy" - посредник) между Вашим компьютером и интернетом. Через него проходят все Ваши обращения в Internet. Proxy их обрабатывает, и результаты (скаченные из Internet файлы) передает Вам.
Proxy-сервер может многое. Он способен:
ускорить Вашу работу с Internet;
сделать Ваше путешествие по Сети анониным;
позволить входить в чаты, даже если Вас заблокировали;
помочь посмотреть те сайты, к которым закрыл доступ Ваш системный администратор;
и многое другое.
Вы можете спросить "А зачем мне нужен какой-то там прокси? Мне и так хорошо". Действительно, еще с детства мы знаем, что кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая 
Но хитрость состоит в том, что нам-то нужно не кратчайшее расстояние, а наилучшая скорость связи. А высокая скорость не обязательно является следствием кратчайшего расстояния.
Представьте себе следующую ситуацию: Вы живете в городе "A", и хотите попасть в далекий город "B" (или к Вам хотят приехать из этого города). Вы можете воспользоваться обычным транспортом - автобусом или железной дорогой. Но ехать таким транспортом до места назначения очень долго. А если Вы с помощью автобуса доберетесь до другого города - "C", где есть аэропорт, то самолетом долетите гораздо быстрее до Вашего пункта назначения (города "B"). Причем город "C" может находиться еще дальше от "B", чем Ваш город "A".
Попросту говоря:
"A" >>>>(поездом)>>>> "B"
получается дольше, чем
"A" >>>(поездом)>>> "C" >>>(самолетом)>>>>"B"
Аналогичная схема используется и тут: Вы соединяетесь с proxy-сервером (поездом из "A" в "C"), а прокси сервер, используя выделенную линию или оптоволокно ("самолет"), передает или получает данные с web-сервера (из "C" в "B").
То есть связь без прокси реализуется по следующей схеме:
Ваш компьютер >>>> web-сайты
А при использовании proxy-сервера схема выглядит так:
Ваш компьютер >>>> proxy >>>> web-сайты